第二筆記本

因為看到馬丁舒華茲提到一個統計結果---
如果週末大漲大跌.走勢會延續到隔週
所以做了一下驗證
.
美國道瓊的統計數字.從1911/1/2 ~ 2008/6/17
如果前一週最後一個交易日的漲跌幅 >= X %
隔週第一個交易日的漲跌幅為 Y %
.
當X=0 => 發生了 909次..這909次裡面
上漲的機率是 59%
.
當X=0.5 => 發生了 531次..這531次裡面
y/x >= 0.0 的機率是 62% (同漲或同跌 的機率)
y/x >= 0.4 的機率是 44% (幅度超過 4成  的機率)
y/x >= 0.5 的機率是 40% (幅度超過 5成  的機率)
y/x >= 1.0 的機率是 25% (幅度放大 的機率)
.
當X=1 => 發生了285次..這285次裡面
y/x >= 0.0 的機率是 62% (同漲或同跌 的機率)
y/x >= 0.4 的機率是 40% (幅度超過 4成  的機率)
y/x >= 0.5 的機率是 36% (幅度超過 5成  的機率)
y/x >= 1.0 的機率是 20% (幅度放大 的機率)
.
當X=2 => 發生了 115次..這115次裡面
y/x >= 0.0 的機率是 60% (同漲或同跌 的機率)
y/x >= 0.4 的機率是 32% (幅度超過 4成  的機率)
y/x >= 0.5 的機率是 30% (幅度超過 5成  的機率)
y/x >= 1.0 的機率是 12% (幅度放大 的機率)
.
當X=4 => 發生了 21次..這21次裡面
y/x >= 0.0 的機率是 57% (同漲或同跌 的機率)
y/x >= 0.25的機率是 33% (幅度超過 2.5成  的機率)
y/x >= 0.4 的機率是  9% (幅度超過 4成  的機率)
y/x >= 0.5 的機率是 28% (幅度超過 5成  的機率)
y/x >= 1.0 的機率是  9% (幅度放大 的機率)
.
跌超過2%的.發生 856次
y/x >= 0.4 的機率是 50% (跌幅超過 4成  的機率)
y/x >= 0.5 的機率是 47% (跌幅超過 5成  的機率)
y/x >= 1.0 的機率是 36% (跌幅放大 的機率)